Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance (Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics)
4.0
بر اساس نظر کاربران
شما میتونید سوالاتتون در باره کتاب رو از هوش مصنوعیش بعد از ورود بپرسید
هر دانلود یا پرسش از هوش مصنوعی 2 امتیاز لازم دارد، برای بدست آوردن امتیاز رایگان، به صفحه ی راهنمای امتیازات سر بزنید و یک سری کار ارزشمند انجام بدینکتاب های مرتبط:
مقدمه بر کتاب "Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance"
دنیای مالی امروز با تحول تکنولوژی و دادههای کلان ارتباط نزدیکی پیدا کرده است و توانایی تحلیل و مدلسازی دادههای با فرکانس بالا (High-Frequency Data) به یک مهارت ضروری در حوزه Financial Engineering و Econometrics تبدیل شده است. کتاب "Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance" تألیف Frederi G. Viens, Maria C. Mariani, و Ionut Florescu یک راهنمای جامع و بینظیر در این زمینه است.
این کتاب با تمرکز بر ابزارهای ریاضی، آماری و محاسباتی، به تحلیل و مدلسازی دادههای پیچیده و پویا در دنیای واقعی میپردازد. انواع موضوعات از مدلهای Volatility گرفته تا تحلیل اثرات Liquidity و Microstructure بازارها در این کتاب بهخوبی پوشش داده شدهاند. در این مقدمه، به بررسی جزئیتر بخشهای مختلف کتاب و اهمیت آن خواهیم پرداخت.
خلاصهای از کتاب
کتاب "Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance" منبعی جامع و تخصصی است که به تحلیل دادههای با فرکانس بالا در بازارهای مالی میپردازد. این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
- ارائه تکنیکهای آماری و الگوریتمهای Quantitative برای مدلسازی High-Frequency Data.
- بحث درباره موضوعات مهمی مانند Volatility، Market Microstructure و High-Frequency Trading.
- ارائه مثالهای عملی و کاربردی برای تحلیلگران و پژوهشگران در حوزه مالی.
بخشهای مختلف این کتاب با استفاده از تحقیقات پیشرفته و بهروز توسط نویسندگان برجسته نگارش شده است. همچنین، استفاده از زبان ریاضی و آمار در کنار توضیحات شهودی، این کتاب را به منبعی اساسی برای دانشجویان و متخصصان تبدیل کرده است.
نکات کلیدی
مطالعه این کتاب شما را با نکات زیر آشنا میکند:
- فهم عمیقتر از ساختار و رفتار دادههای High-Frequency و چگونگی تحلیل آنها.
- آشنایی با مدلهای Stochastic و کاربردهای آنها در ریسک و Volatility.
- تحلیل اثرات یافتههای Financial Econometrics در تصمیمسازیهای مرتبط با بازار.
- بررسی روشهای نوین در High-Frequency Trading و چالشهای مرتبط.
- مهارتدهی به پژوهشگران و تحلیلگران برای ارائه راهحلهای مبتنی بر داده.
نقل قولهای برجسته از کتاب
"Understanding high-frequency data is not just about using algorithms but about decoding the economic reality they represent."
"The importance of volatility modeling lies in its ability to bridge theory with practical financial solutions."
چرا این کتاب اهمیت دارد؟
کتاب "Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance" دنیای مالی را از منظر جدیدی مینگرد و اهمیت آن در جنبههای زیر قابل توجه است:
- تخصص گرایی: بهطور اختصاصی بر تحلیل دادههای با فرکانس بالا تمرکز دارد و دانش فنی لازم برای این زمینه را ارائه میدهد.
- کاربرد عملی: مثالها و مطالعات موردی در کتاب کاربردهای دنیای واقعی را پوشش میدهد و دانش خواننده را به مهارت تبدیل میکند.
- پیشینه علمی قدرتمند: با بهرهگیری از تحقیقات مرور شده و معتبر، مرجعی علمی برای پژوهشگران است.
- ارتباط با صنعت: درک High-Frequency Data و مدلسازی آن برای توسعه سیستمهای مالی هوشمند ضروری است.
از تحلیلگران مالی و پژوهشگران گرفته تا Quantitative Strategists، همه میتوانند از مطالب این کتاب بهرهمند شوند. این کتاب به زبان ساده، دانش عمیقی را در اختیار طیف گستردهای از مخاطبان قرار میدهد.
CUTTING-EDGE DEVELOPMENTS IN HIGH-FREQUENCY FINANCIAL ECONOMETRICS In recent years, the availability of high-frequency data and advances in computing have allowed financial practitioners to design systems that can handle and analyze this information. Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance addresses the many theoretical and practical questions raised by the nature and intrinsic properties of this data. A one-stop compilation of empirical and analytical research, this handbook explores data sampled with high-frequency finance in financial engineering, statistics, and the modern financial business arena. Every chapter uses real-world examples to present new, original, and relevant topics that relate to newly evolving discoveries in high-frequency finance, such as: Designing new methodology to discover elasticity and plasticity of price evolution Constructing microstructure simulation models Calculation of option prices in the presence of jumps and transaction costs Using boosting for financial analysis and trading The handbook motivates practitioners to apply high-frequency finance to real-world situations by including exclusive topics such as risk measurement and management, UHF data, microstructure, dynamic multi-period optimization, mortgage data models, hybrid Monte Carlo, retirement, trading systems and forecasting, pricing, and boosting. The diverse topics and viewpoints presented in each chapter ensure that readers are supplied with a wide treatment of practical methods. Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance is an essential reference for academics and practitioners in finance, business, and econometrics who work with high-frequency data in their everyday work. It also serves as a supplement for risk management and high-frequency finance courses at the upper-undergraduate and graduate levels.
دانلود رایگان مستقیم
شما میتونید سوالاتتون در باره کتاب رو از هوش مصنوعیش بعد از ورود بپرسید
دسترسی به کتابها از طریق پلتفرمهای قانونی و کتابخانههای عمومی نه تنها از حقوق نویسندگان و ناشران حمایت میکند، بلکه به پایداری فرهنگ کتابخوانی نیز کمک میرساند. پیش از دانلود، لحظهای به بررسی این گزینهها فکر کنید.
این کتاب رو در پلتفرم های دیگه ببینید
WorldCat به شما کمک میکنه تا کتاب ها رو در کتابخانه های سراسر دنیا پیدا کنید
امتیازها، نظرات تخصصی و صحبت ها درباره کتاب را در Goodreads ببینید
کتابهای کمیاب یا دست دوم را در AbeBooks پیدا کنید و بخرید
1284
بازدید4.0
امتیاز0
نظر98%
رضایتنظرات:
4.0
بر اساس 0 نظر کاربران
Questions & Answers
Ask questions about this book or help others by answering
No questions yet. Be the first to ask!