- سال انتشار: 2018
- صفحات: 393
- اندازه فایل: 8 MB
- زبان: English
- انتشارات: Wiley
- تعداد مشاهده: 64
- امتیاز کاربران: 4.6
-
شابک/ISBN:
1119482089
9781119482086
کلمات کلیدی:
Advances in Financial Machine Learning
4.6
بر اساس نظر کاربران
شما میتونید سوالاتتون در باره کتاب رو از هوش مصنوعیش بعد از ورود بپرسید
هر دانلود یا پرسش از هوش مصنوعی 2 امتیاز لازم دارد، برای بدست آوردن امتیاز رایگان، به صفحه ی راهنمای امتیازات سر بزنید و یک سری کار ارزشمند انجام بدینکتاب های مرتبط:
معرفی کتاب
کتاب Advances in Financial Machine Learning توسط مارکوس لوپز دی پرادو، یک مرجع مهم و کاربردی برای افراد علاقه‌مند به استفاده از Machine Learning در زمینه مالی است. این کتاب بر آن است تا دانش فنی و عملی لازم برای استفاده از الگوریتم‌های Machine Learning در تحلیل داده‌های مالی را ارائه دهد.
خلاصه‌ای از کتاب
این کتاب شامل مراحل پیشرفته‌ای در فرآیند استفاده از Machine Learning در امور مالی است. موضوعاتی مانند پیش‌پردازش داده‌های مالی، استخراج ویژگی‌ها و روش‌های مختلف مدل‌سازی به‌صورت جزئی مورد بحث قرار گرفته‌اند. نویسنده با تاکید بر اصول ریاضی و کاربردی، اشکالی از سوءتفاهمات رایج در دنیای مالی را بررسی می‌کند.
کتاب با گسترش زمینه‌هایی همچون برآورد توزیع‌های زمانی و کار با داده‌های باریک زمانی، سعی دارد راه‌های جدیدی برای تحلیل ارائه دهد. مارکوس لوپز دی پرادو به وضوح نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از تکنیک‌های معتبر Machine Learning برای بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
نکات کلیدی
- ارائه تکنیک‌های پیشرفته برای استخراج ویژگی‌های مالی.
- روش‌های جدید برای بررسی و اعتبارسنجی مدل‌های Machine Learning.
- تحلیل‌های کاربردی و قابل اجرا که به تحقیقات عملی و معاصر در امور مالی مرتبط می‌شوند.
- اهمیت پولشویی الگوریتم‌ها و چگونگی اجرای آن‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده.
جملات معروف از کتاب
"Financial Machine Learning is not about replacing humans with machines; it is about empowering humans with machines."
"In finance, the time to evaluate a model is not at the end of its backtest, but continuously, as part of a never-ending cycle of improvement."
چرا این کتاب مهم است
این کتاب اهمیت ویژه‌ای برای حرفه‌ای‌ها و پژوهشگران مالی دارد، زیرا با شکستن مرزهای سنتی تحلیل مالی و ورود به دنیای نوین یادگیری ماشینی، راهی را برای کاربردهای جدید و کارآمدتر در امور مالی ارائه می‌دهد. با توضیحات دقیق و مثال‌های عملی، خوانندگان این کتاب می‌توانند مهارت‌های لازم برای تحلیل‌های بهتر و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک‌تر را کسب کنند.
Detailed Summary of the Book
In "Advances in Financial Machine Learning," Marcos Lopez de Prado offers a comprehensive guide to applying machine learning technologies within the financial markets. The book distills complex concepts into a practical framework that professionals in the field can utilize to enhance their analytical methods. Financial machine learning is depicted not merely as an augmentation of statistical analysis, but as a transformative discipline that can lead to the development of more robust trading strategies.
The book begins by introducing a new data structure paradigm: the use of labeling methods that allow for more predictive learning. It comprehensively covers the scope of feature importance and selection and introduces novel techniques in financial machine learning that deal with data structures specific to financial time series. Throughout the chapters, de Prado emphasizes the importance of algorithmic approaches to risk management and portfolio optimization, proposing innovative methods such as meta-labeling and fractional differentiation.
Further facets explored include the latest breakthroughs in back-testing procedures, a critical requirement for the creation of profitable algorithms. Every chapter is punctuated with real-world case studies and examples that bridge the gap between theory and application. Another key focus is on model validation frameworks, ensuring algorithms maintain performance across varying market conditions. This book is tailored to those with a specialization in quantitative finance or aspiring to develop expertise in the intersection of finance and machine learning.
Key Takeaways
- Revolutionizes traditional finance methodologies with advanced machine learning techniques.
- Emphasizes the importance of structuring and labeling financial data accurately for predictive models.
- Introduces innovative risk management and portfolio optimization strategies.
- Provides extensive insight into the back-testing of financial models.
- Offers real-world applications and case studies to demonstrate the practical utility of theoretical concepts.
Famous Quotes from the Book
"To effectively apply machine learning, one must grasp the reason for its necessity in solving a given problem."
"Machine learning in finance is not just an enhancement of statistics. It's a design imperfection that can lead to innovation."
Why This Book Matters
"Advances in Financial Machine Learning" represents a pivotal shift in how financial analysts and quantitative researchers could approach market data. As the financial industry becomes increasingly data-driven, the tools and methodologies laid out by de Prado create a new framework for evaluating market dynamics. The book is not just a practical guide, but a comprehensive insight into the potential machine learning has to transform the domain of finance.
The book aims to fill the gap left by conventional financial education by providing a detailed roadmap for leveraging machine learning insights meaningfully. For professionals in quantitative finance, investment, or research, de Prado’s book serves as a crucial tool in navigating the complexities of today's financial systems using cutting-edge machine learning paradigms.
Ultimately, this book matters because it equips its readers with the necessary knowledge and skills to harness the disruptive power of machine learning in finance, therefore fostering a new generation of experts capable of driving innovation and efficiency within their fields.
دانلود رایگان مستقیم
برای دانلود رایگان این کتاب و هزاران کتاب دیگه همین حالا عضو بشین
